PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKAX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKAX с FZILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FSKAX управляется Fidelity. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSKAX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKAX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-12.21%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		-0.81%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSKAX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью -0.81%.

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%

FZILX

1 день
-0.14%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.98%
1 год
24.73%
3 года*
14.86%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Market Index Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FSKAX и FZILX

FSKAX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FSKAX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKAX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKAXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.47

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.98

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.97

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

7.73

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKAX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKAX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKAXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.47

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.47

+0.31

Корреляция

Корреляция между FSKAX и FZILX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKAX и FZILX

Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FZILX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.70%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSKAX и FZILX

Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKAXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-34.37%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.24%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-29.87%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-11.24%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-6.80%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.86%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKAX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) составляет 4.42%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKAXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

7.19%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.87%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

16.21%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

15.27%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.27%

+1.15%