Сравнение FSKAX с FIOFX
FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) and FIOFX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class) are both mutual funds - FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FIOFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSKAX returned 15.01%/yr vs 11.79%/yr for FIOFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSKAX charges 0.01%/yr vs 0.12%/yr for FIOFX.
Доходность
Сравнение доходности FSKAX и FIOFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSKAX показывает доходность 11.22%, а FIOFX немного выше – 11.36%. За последние 10 лет акции FSKAX превзошли акции FIOFX по среднегодовой доходности: 15.01% против 11.79% соответственно.
FSKAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.01%
FIOFX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам FSKAX и FIOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 11.22% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 11.36% | 21.40% | 14.14% | 19.90% | -18.21% | 15.95% | 16.43% | 25.96% | -7.24% | 20.59% |
Correlation
The correlation between FSKAX and FIOFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between FSKAX and FIOFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSKAX vs. FIOFX — Ранг доходности на риск
FSKAX
FIOFX
Сравнение FSKAX c FIOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSKAX | FIOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.09 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 13.62 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSKAX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.72 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FSKAX и FIOFX
Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что больше максимальной просадки FIOFX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и FIOFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSKAX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -30.72% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.87% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -14.75% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -26.22% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -30.72% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.75% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.15% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.01% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKAX и FIOFX
Текущая волатильность для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSKAX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.56% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.23% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 11.50% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 14.36% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.15% | +3.31% |
Сравнение комиссий FSKAX и FIOFX
FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FIOFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKAX и FIOFX
Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FIOFX в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 1.92% | 2.03% | 2.01% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.26% | 1.89% | 2.00% | 2.01% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.94% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FSKAX and FIOFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIOFX has higher volatility (3.56%) compared to FSKAX (3.08%). In terms of maximum drawdown, FSKAX dropped -35.01% vs FIOFX's -30.72%.
FIOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSKAX и FIOFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор