PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKAX с FBCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKAX с FBCGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX).

FSKAX управляется Fidelity. FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKAX и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKAX и FBCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%12.05%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-10.96%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, FSKAX показывает доходность -6.77%, что значительно выше, чем у FBCGX с доходностью -10.96%.

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%

FBCGX

1 день
-1.18%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-10.96%
6 месяцев
-8.23%
1 год
23.76%
3 года*
24.67%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Market Index Fund

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX
Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSPGXFBCGX с Vinix

Сравнение комиссий FSKAX и FBCGX

FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FBCGX в 0.45%.

FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSKAX vs. FBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKAX c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKAXFBCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.96

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.35

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

5.32

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKAX vs. FBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKAX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCGX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKAX и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKAXFBCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.73

+0.05

Корреляция

Корреляция между FSKAX и FBCGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKAX и FBCGX

Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что сопоставимо с доходностью FBCGX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.09%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSKAX и FBCGX

Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и FBCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKAXFBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-42.55%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.28%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-42.55%

+17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-12.64%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-9.04%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.55%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKAX и FBCGX

Текущая волатильность для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) составляет 4.42%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKAXFBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.19%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

13.55%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

24.66%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

24.96%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

24.96%

-6.54%