Сравнение FSJPX с MSAQX
FSJPX (Fidelity SAI Japan Stock Index Fund) and MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) are both mutual funds - FSJPX is a Japan Equities fund managed by Fidelity, while MSAQX is a Asia Pacific Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, FSJPX returned 9.79%/yr vs -3.18%/yr for MSAQX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSJPX charges 0.11%/yr vs 1.10%/yr for MSAQX.
Доходность
Сравнение доходности FSJPX и MSAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSJPX показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у MSAQX с доходностью 13.33%.
FSJPX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 16.67%
- 1 год
- 35.86%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
MSAQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам FSJPX и MSAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSJPX Fidelity SAI Japan Stock Index Fund | 16.67% | 26.39% | 7.19% | 20.25% | -17.02% | 1.16% |
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 13.33% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -21.97% |
Correlation
The correlation between FSJPX and MSAQX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.50 |
The correlation between FSJPX and MSAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSJPX vs. MSAQX — Ранг доходности на риск
FSJPX
MSAQX
Сравнение FSJPX c MSAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSJPX | MSAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.23 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 0.59 | +8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSJPX и MSAQX
Максимальная просадка FSJPX за все время составила -32.91%, что меньше максимальной просадки MSAQX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJPX и MSAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSJPX | MSAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.91% | -61.11% | +28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -23.57% | +9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -23.57% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -49.31% | +16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -34.72% | +31.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -24.52% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 9.31% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSJPX и MSAQX
Текущая волатильность для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) составляет 7.92%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что FSJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSJPX | MSAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 9.06% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 21.47% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 24.28% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 24.95% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 22.64% | -4.02% |
Сравнение комиссий FSJPX и MSAQX
FSJPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MSAQX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSJPX и MSAQX
Дивидендная доходность FSJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSJPX Fidelity SAI Japan Stock Index Fund | 4.50% | 5.25% | 2.26% | 4.10% | 2.28% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
FSJPX and MSAQX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSAQX has higher volatility (9.06%) compared to FSJPX (7.92%). In terms of maximum drawdown, FSJPX dropped -32.91% vs MSAQX's -61.11%.
FSJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSJPX и MSAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор