PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSJHX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSJHX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M (FSJHX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

FSJHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FSJHX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M (FSJHX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSJHX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSJHX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M		-2.92%18.24%19.15%26.28%-19.99%22.49%24.23%31.49%-9.13%24.43%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSJHX показывает доходность -2.92%, а MRFOX немного ниже – -2.97%. За последние 10 лет акции FSJHX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.12% против 15.31% соответственно.

FSJHX

1 день
3.27%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
0.62%
1 год
21.99%
3 года*
16.91%
5 лет*
9.51%
10 лет*
13.12%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с FSJHX:
FSJHX с ^GSPCFSJHX с BBLIXFSJHX с PROVXFSJHX с TILIXFSJHX с FCGSXFSJHX с FSKAXFSJHX с FSPSX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий FSJHX и MRFOX

FSJHX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

FSJHX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

FSJHX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSJHX
Ранг доходности на риск FSJHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSJHX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSJHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSJHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSJHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSJHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSJHX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M (FSJHX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSJHXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.33

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.57

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.68

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

1.75

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSJHX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSJHX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSJHX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSJHXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.33

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.07

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.06

-0.33

Корреляция

Корреляция между FSJHX и MRFOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSJHX и MRFOX

Дивидендная доходность FSJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSJHX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M		4.39%4.26%4.26%1.54%0.23%0.82%4.71%5.50%3.73%3.06%0.44%4.46%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSJHX и MRFOX

Максимальная просадка FSJHX за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJHX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSJHXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-29.10%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-7.09%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-12.98%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-29.10%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-5.32%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-2.37%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.77%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSJHX и MRFOX

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class M (FSJHX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FSJHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSJHXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

3.04%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

7.08%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

11.83%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

12.04%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

14.29%

+4.24%