PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSISX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSISX с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSISX (Fidelity SAI International Small Cap Index Fund) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both funds - FSISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, FSISX returned 5.31%/yr vs 12.09%/yr for VYMI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FSISX charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности FSISX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSISX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

FSISX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.69%
С начала года
9.82%
6 месяцев
12.65%
1 год
23.84%
3 года*
16.64%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSISX и VYMI

2026 (YTD)20252024202320222021
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		9.82%32.61%1.74%13.23%-21.18%-0.40%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%0.10%

Correlation

The correlation between FSISX and VYMI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г.

0.85

The correlation between FSISX and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Small Cap Index Fund

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с FSISX:
FSISX с GICIXFSISX с FERGXFSISX с TISVXFSISX с GABOXFSISX с MISIXFSISX с DFISXFSISX с DISV
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

FSISX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSISX
Ранг доходности на риск FSISX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSISX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSISX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSISX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSISX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSISX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSISX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSISXVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.39

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.25

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.05

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

12.01

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSISX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSISX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSISX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSISXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.39

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FSISX и VYMI

Максимальная просадка FSISX за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSISX и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSISXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-40.00%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.14%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-12.84%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-24.05%

-12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.80%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-6.31%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.57%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FSISX и VYMI

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FSISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSISXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.96%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

10.74%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

12.94%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

14.84%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

16.87%

-0.99%

Сравнение комиссий FSISX и VYMI

FSISX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSISX и VYMI

Дивидендная доходность FSISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		3.37%3.70%3.33%3.13%3.02%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

FSISX and VYMI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to FSISX (3.74%). In terms of maximum drawdown, FSISX dropped -36.84% vs VYMI's -40.00%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSISX и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор