Сравнение FSISX с SCHH

С начала года, FSISX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 3.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSISX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSISX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SCHH равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSISX и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSISX и SCHH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FSISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SCHH в 3.02%

Максимальная просадка FSISX за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSISX и SCHH.

Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что FSISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.