PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIG с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIG с ZTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).

FSIG и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIG и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIG и ZTWO

2026 (YTD)20252024
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		-0.22%6.66%0.37%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.29%5.49%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.

FSIG

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.70%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с SGOVFSIG с FLTBFSIG с MINTFSIG с UCONFSIG с BSV
Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX

Сравнение комиссий FSIG и ZTWO

FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.

FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FSIG vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.74

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

4.28

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

4.56

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

20.63

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIG vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа ZTWO равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.74

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

3.24

-2.30

Корреляция

Корреляция между FSIG и ZTWO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и ZTWO

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности ZTWO в 4.19%

TTM20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.80%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.19%4.31%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSIG и ZTWO

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и ZTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIGZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.88%

-0.93%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-0.93%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.49%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.10%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.21%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и ZTWO

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что FSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIGZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.61%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.89%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56%

1.53%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

1.50%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

1.50%

+1.47%