Сравнение FSIG с XLEI
FSIG (First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FSIG is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. FSIG is actively managed, while XLEI is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. FSIG charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности FSIG и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSIG показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.42%.
FSIG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSIG и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF | 0.38% | 2.75% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 6.77% |
Correlation
The correlation between FSIG and XLEI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSIG vs. XLEI — Ранг доходности на риск
FSIG
XLEI
Сравнение FSIG c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSIG | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSIG | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.65 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок FSIG и XLEI
Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что меньше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSIG | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.88% | -7.98% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.97% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.52% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSIG и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSIG | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 13.16% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 13.16% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 13.16% | -10.20% |
Сравнение комиссий FSIG и XLEI
FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIG и XLEI
Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности XLEI в 16.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.81% | 4.73% | 4.61% | 4.42% | 2.48% | 0.12% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSIG and XLEI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for FSIG.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 4.81% for FSIG.
FSIG is categorized as Short-Term Bond, while XLEI is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.55% for FSIG and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для FSIG и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор