PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIG с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIG с SDCP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).

FSIG и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIG и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIG и SDCP

2026 (YTD)202520242023
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		-0.17%6.66%4.22%2.80%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.42%5.37%5.24%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.42%.

FSIG

1 день
0.58%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.87%
3 года*
4.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCP

1 день
0.21%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с SGOVFSIG с FLTBFSIG с MINTFSIG с UCONFSIG с BSV
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с FUSISDCP с SDSISDCP с TSECSDCP с MSTISDCP с PYLD

Сравнение комиссий FSIG и SDCP

FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SDCP в 0.35%.

FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

FSIG vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGSDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.43

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.80

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.58

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

5.22

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.70

17.26

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIG vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGSDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.43

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

2.65

-1.71

Корреляция

Корреляция между FSIG и SDCP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и SDCP

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности SDCP в 5.27%

TTM20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.80%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSIG и SDCP

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и SDCP.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIGSDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.88%

-1.00%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-0.82%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.54%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.18%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.25%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и SDCP

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIGSDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.40%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.94%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56%

1.90%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

2.10%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

2.10%

+0.87%