PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIG с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSIG с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSIG (First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FSIG is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FSIG is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 3 years, FSIG returned 5.16%/yr vs 6.09%/yr for NFTY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FSIG charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности FSIG и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.

FSIG

1 день
0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.09%
3 года*
5.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSIG и NFTY

2026 (YTD)20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		0.43%6.66%4.22%6.22%-4.37%0.02%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%-2.01%

Correlation

The correlation between FSIG and NFTY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с FLTBFSIG с SGOVFSIG с UCONFSIG с MINTFSIG с BSV
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

FSIG vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.50

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
-0.66

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.93

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

-0.46

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

-1.20

+12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIG vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.50

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.28

+0.67

Просадки

Сравнение просадок FSIG и NFTY

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSIGNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.88%

-47.67%

+40.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-16.14%

+14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-21.55%

+20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-16.76%

+16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-9.58%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

6.16%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и NFTY

Текущая волатильность для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) составляет 0.83%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSIGNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

4.59%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

12.58%

-10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

14.73%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

17.38%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

20.71%

-17.75%

Сравнение комиссий FSIG и NFTY

FSIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и NFTY

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.80%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FSIG and NFTY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.59%) compared to FSIG (0.83%). In terms of maximum drawdown, FSIG dropped -6.88% vs NFTY's -47.67%.

On 3-year performance, NFTY leads with 6.09% vs 5.16% for FSIG. On fees, FSIG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FSIG has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NFTY has performed better with a 6.09% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

FSIG has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 1.94% for NFTY.

FSIG is categorized as Short-Term Bond, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.55% for FSIG and 0.80% for NFTY.

FSIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSIG и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор