Сравнение FSIG с NFTY
FSIG (First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FSIG is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FSIG is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 3 years, FSIG returned 5.11%/yr vs 4.29%/yr for NFTY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FSIG charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FSIG и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSIG показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.
FSIG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам FSIG и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF | 0.61% | 6.66% | 4.22% | 6.22% | -4.37% | -0.08% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | -2.94% |
Correlation
The correlation between FSIG and NFTY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSIG vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FSIG
NFTY
Сравнение FSIG c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSIG | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.91 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.56 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | -1.34 | +11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSIG и NFTY
Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.93%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSIG | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.93% | -47.67% | +40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -16.14% | +14.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.55% | -21.55% | +20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -16.22% | +16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -9.63% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 6.82% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSIG и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) составляет 0.71%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что FSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSIG | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 3.01% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 12.58% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 14.72% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 17.40% | -14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 20.64% | -17.69% |
Сравнение комиссий FSIG и NFTY
FSIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIG и NFTY
Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.81% | 4.73% | 4.61% | 4.42% | 2.48% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FSIG and NFTY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.01%) compared to FSIG (0.71%). In terms of maximum drawdown, FSIG dropped -6.93% vs NFTY's -47.67%.
On 3-year performance, FSIG leads with 5.11% vs 4.29% for NFTY. On fees, FSIG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FSIG has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FSIG has performed better with a 5.11% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
FSIG has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 1.93% for NFTY.
FSIG is categorized as Short-Term Bond, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.55% for FSIG and 0.80% for NFTY.
FSIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSIG и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор