Сравнение FSHOX с RSPG
FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both funds - FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Over the past 10 years, FSHOX returned 15.05%/yr vs 9.46%/yr for RSPG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FSHOX charges 0.76%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.
Доходность
Сравнение доходности FSHOX и RSPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSHOX показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 31.50%. За последние 10 лет акции FSHOX превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 15.05% против 9.46% соответственно.
FSHOX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 15.05%
RSPG
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 31.50%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 20.90%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам FSHOX и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 7.27% | 5.24% | 15.28% | 30.85% | -22.76% | 57.51% | 25.95% | 41.15% | -15.87% | 26.25% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 31.50% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | -32.44% | 13.38% | -24.68% | -6.39% |
Correlation
The correlation between FSHOX and RSPG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г. | 0.46 |
The correlation between FSHOX and RSPG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSHOX vs. RSPG — Ранг доходности на риск
FSHOX
RSPG
Сравнение FSHOX c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSHOX | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.30 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 9.35 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSHOX и RSPG
Максимальная просадка FSHOX за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и RSPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSHOX | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -79.98% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -12.18% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -23.06% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.23% | -28.44% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.67% | -73.17% | +29.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -7.62% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -25.44% | +15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 4.29% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHOX и RSPG
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеют волатильность 7.41% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSHOX | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.06% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 17.00% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 21.79% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 28.36% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 33.54% | -11.00% |
Сравнение комиссий FSHOX и RSPG
FSHOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии RSPG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHOX и RSPG
Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности RSPG в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 6.00% | 3.91% | 4.05% | 0.82% | 0.80% | 5.45% | 4.73% | 7.91% | 15.47% | 13.62% | 3.61% | 3.26% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.99% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
FSHOX and RSPG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSHOX has higher volatility (7.41%) compared to RSPG (7.06%). In terms of maximum drawdown, FSHOX dropped -61.68% vs RSPG's -79.98%.
RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSHOX и RSPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор