PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHOX с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSHOX с QLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both funds - FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Over the past 10 years, FSHOX returned 15.05%/yr vs 35.67%/yr for QLD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSHOX charges 0.76%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности FSHOX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSHOX показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%. За последние 10 лет акции FSHOX уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 15.05% против 35.67% соответственно.

FSHOX

1 день
3.42%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.27%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.36%
3 года*
14.91%
5 лет*
10.49%
10 лет*
15.05%

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSHOX и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		7.27%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between FSHOX and QLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.68

Over the past year, the correlation between FSHOX and QLD has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSELXFSHOX с FSLBXFSHOX с FSPCXFSHOX с FNILX
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

FSHOX vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHOX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSHOXQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.04

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.48

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.78

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

9.46

-7.34

FSHOX vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHOX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHOX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSHOX и QLD

Максимальная просадка FSHOX за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSHOXQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-83.13%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-25.13%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-42.29%

+17.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.23%

-63.68%

+30.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.67%

-63.68%

+20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-7.11%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-18.16%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

7.36%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHOX и QLD

Текущая волатильность для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) составляет 7.41%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что FSHOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSHOXQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

15.14%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

27.51%

-10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

34.29%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

45.07%

-23.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

44.73%

-22.19%

Сравнение комиссий FSHOX и QLD

FSHOX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHOX и QLD

Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		6.00%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FSHOX and QLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to FSHOX (7.41%). In terms of maximum drawdown, FSHOX dropped -61.68% vs QLD's -83.13%.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSHOX и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор