PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSHNX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSHNX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHNX и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund
-0.28%11.17%8.75%11.25%-11.52%6.05%4.57%15.20%-2.14%9.40%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, FSHNX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции FSHNX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.29% против 6.88% соответственно.


FSHNX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.53%
1 год
9.60%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.29%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series High Income Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий FSHNX и PRCPX

FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

FSHNX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSHNX
Ранг доходности на риск FSHNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHNX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSHNXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

3.49

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.63

5.55

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.93

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

4.86

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.43

22.46

-8.04

FSHNX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHNX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCPX равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHNX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSHNXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.49

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.24

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

1.27

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.88

+0.08

Корреляция

Корреляция между FSHNX и PRCPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHNX и PRCPX

Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund
6.53%7.04%5.97%6.21%4.90%5.01%5.57%6.35%6.95%6.03%6.24%5.79%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок FSHNX и PRCPX

Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSHNXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.98%

-23.07%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.03%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-14.34%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.98%

-23.07%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.24%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.16%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.66%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHNX и PRCPX

Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FSHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSHNXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.24%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.48%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

4.12%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

4.79%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

5.45%

+0.38%