Сравнение FSHNX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHNX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHNX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | -0.28% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 6.05% | 4.57% | 15.20% | -2.14% | 9.40% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHNX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции FSHNX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.29% против 6.88% соответственно.
FSHNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.29%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHNX и PRCPX
FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
FSHNX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
FSHNX
PRCPX
Сравнение FSHNX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHNX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 3.49 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 5.55 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.93 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.86 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 22.46 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHNX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 3.49 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.88 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSHNX и PRCPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHNX и PRCPX
Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.53% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок FSHNX и PRCPX
Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHNX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -23.07% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.03% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -14.34% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.98% | -23.07% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.24% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.16% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.66% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHNX и PRCPX
Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FSHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHNX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.24% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.48% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 4.12% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 4.79% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.45% | +0.38% |