Сравнение FSHNX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FSHNX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHNX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | -0.28% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 6.05% | 4.57% | 15.20% | -2.14% | 9.40% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHNX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FSHNX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 6.29% против 13.56% соответственно.
FSHNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.29%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHNX и FSKAX
FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSHNX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FSHNX
FSKAX
Сравнение FSHNX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHNX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.98 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 1.49 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.23 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.50 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 7.20 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHNX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.98 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.61 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.74 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSHNX и FSKAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHNX и FSKAX
Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.53% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FSHNX и FSKAX
Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHNX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -35.01% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -12.42% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -25.39% | +10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.98% | -35.01% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -6.20% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -4.05% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.60% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHNX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) составляет 1.40%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHNX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 5.52% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 9.85% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 18.69% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 17.42% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 18.44% | -12.61% |