Сравнение FSHGX с ISD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD).
FSHGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHGX и ISD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHGX и ISD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSHGX Fidelity SAI High Income Fund | -0.05% | 10.26% | 9.79% | 10.82% | -12.03% | 2.72% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.36% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHGX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у ISD с доходностью -7.36%.
FSHGX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHGX и ISD
FSHGX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISD в 0.02%.
Доходность на риск
FSHGX vs. ISD — Ранг доходности на риск
FSHGX
ISD
Сравнение FSHGX c ISD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHGX | ISD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.08 | +2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 0.20 | +3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.03 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.10 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 0.36 | +12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHGX | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.08 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.43 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FSHGX и ISD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHGX и ISD
Дивидендная доходность FSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности ISD в 9.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHGX Fidelity SAI High Income Fund | 5.88% | 6.34% | 6.15% | 5.47% | 3.99% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.54% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
Просадки
Сравнение просадок FSHGX и ISD
Максимальная просадка FSHGX за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки ISD в -38.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHGX и ISD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHGX | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -38.88% | +23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -13.52% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -9.33% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -5.56% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.63% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHGX и ISD
Текущая волатильность для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) составляет 1.49%, в то время как у PGIM High Yield Bond Fund (ISD) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что FSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHGX | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 7.88% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 9.70% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 15.57% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 13.30% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 14.56% | -9.30% |