PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSHGX с ISD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSHGX и ISD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHGX и ISD


2026 (YTD)20252024202320222021
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund
-0.05%10.26%9.79%10.82%-12.03%2.72%
ISD
PGIM High Yield Bond Fund
-7.36%15.63%22.05%15.05%-18.42%6.83%

Доходность по периодам

С начала года, FSHGX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у ISD с доходностью -7.36%.


FSHGX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.96%
3 года*
9.24%
5 лет*
10 лет*

ISD

1 день
0.38%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-4.22%
1 год
1.18%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.02%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity SAI High Income Fund

PGIM High Yield Bond Fund

Сравнение комиссий FSHGX и ISD

FSHGX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISD в 0.02%.


Доходность на риск

FSHGX vs. ISD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSHGX
Ранг доходности на риск FSHGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

ISD
Ранг доходности на риск ISD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHGX c ISD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSHGXISDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.08

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

0.20

+3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.03

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

0.10

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

0.36

+12.37

FSHGX vs. ISD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHGX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа ISD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHGX и ISD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSHGXISDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.08

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.43

+0.34

Корреляция

Корреляция между FSHGX и ISD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHGX и ISD

Дивидендная доходность FSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности ISD в 9.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund
5.88%6.34%6.15%5.47%3.99%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISD
PGIM High Yield Bond Fund
9.54%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%

Просадки

Сравнение просадок FSHGX и ISD

Максимальная просадка FSHGX за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки ISD в -38.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHGX и ISD.


Загрузка...

Показатели просадок


FSHGXISDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-38.88%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-13.52%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-9.33%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.56%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.63%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHGX и ISD

Текущая волатильность для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) составляет 1.49%, в то время как у PGIM High Yield Bond Fund (ISD) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что FSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSHGXISDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

7.88%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

9.70%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

15.57%

-11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

13.30%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

14.56%

-9.30%