PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHGX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHGX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSHGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSHGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHGX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		-0.05%10.26%9.79%10.82%-12.03%2.72%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%23.41%

Доходность по периодам

С начала года, FSHGX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FSHGX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.96%
3 года*
9.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI High Income Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSHGX:
FSHGX с HYGFSHGX с FSHNXFSHGX с FXAIXFSHGX с HYGVFSHGX с VOOFSHGX с MNHYXFSHGX с FAGIX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSHGX и FSPGX

FSHGX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSHGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHGX
Ранг доходности на риск FSHGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHGXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.84

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.36

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.19

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.17

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

4.02

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHGX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHGXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.84

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.80

-0.03

Корреляция

Корреляция между FSHGX и FSPGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHGX и FSPGX

Дивидендная доходность FSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		5.88%6.34%6.15%5.47%3.99%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FSHGX и FSPGX

Максимальная просадка FSHGX за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHGXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-32.66%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-16.17%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-13.03%

+11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-6.43%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

4.70%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHGX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) составляет 1.49%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHGXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

6.71%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

12.37%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

22.58%

-18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

21.52%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

21.66%

-16.40%