Сравнение FSHBX с USD=X
FSHBX (Fidelity Short-Term Bond Fund) is Total Bond Market fund managed by Fidelity, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, FSHBX returned 2.11%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности FSHBX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSHBX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 2.11%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам FSHBX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 0.56% | 5.49% | 4.73% | 5.35% | -3.86% | -0.92% | 3.59% | 4.20% | 1.21% | 1.16% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSHBX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
FSHBX
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FSHBX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSHBX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSHBX и USD=X
Максимальная просадка FSHBX за все время составила -8.80%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSHBX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.80% | 0.00% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.36% | 0.00% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.51% | 0.00% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.00% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHBX и USD=X
Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSHBX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.00% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 0.00% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 0.00% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 0.00% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 0.00% | +1.86% |
Часто задаваемые вопросы
FSHBX has higher volatility (0.63%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, FSHBX dropped -8.80% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для FSHBX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор