PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSNOX с VTWNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSNOX и VTWNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNOX и VTWNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K
-1.30%14.92%11.17%13.00%-16.04%9.09%13.64%18.14%-5.26%5.18%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
-1.57%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%3.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSNOX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью -1.57%.


FSNOX

1 день
0.13%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.73%
1 год
11.55%
3 года*
10.59%
5 лет*
5.01%
10 лет*

VTWNX

1 день
0.11%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.06%
1 год
9.17%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.17%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom 2020 Fund Class K

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Сравнение комиссий FSNOX и VTWNX

FSNOX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.


Доходность на риск

FSNOX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSNOX
Ранг доходности на риск FSNOX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNOX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNOX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSNOXVTWNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.48

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.11

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.98

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

8.25

-0.55

FSNOX vs. VTWNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNOX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWNX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNOX и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSNOXVTWNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.19

Корреляция

Корреляция между FSNOX и VTWNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNOX и VTWNX

Дивидендная доходность FSNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности VTWNX в 8.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K
7.50%7.40%8.22%2.76%9.87%12.11%6.81%6.60%7.16%3.14%0.00%0.00%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
8.33%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Просадки

Сравнение просадок FSNOX и VTWNX

Максимальная просадка FSNOX за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNOX и VTWNX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSNOXVTWNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-42.16%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-4.50%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-19.38%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-4.32%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-4.83%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.08%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNOX и VTWNX

Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FSNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSNOXVTWNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.40%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

3.81%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

6.31%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

7.37%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

8.26%

+1.07%