PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGS с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGS с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FSGS is a Small Cap Growth Equities fund tracking the SMID Growth Strength Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSGS returned 2.19%/yr vs 4.31%/yr for KNG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSGS charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FSGS и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 2.20%.

FSGS

1 день
-0.37%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.81%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGS и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		1.27%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-9.80%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		2.20%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between FSGS and KNG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.73

The correlation between FSGS and KNG shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSGS и KNG

Секторы
FSGS
KNG

Промышленность

22.0%
20.3%

Финансовые услуги

19.5%
12.7%

Технологии

18.8%
4.3%

Здравоохранение

16.7%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
23.5%

Энергетика

4.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

1.7%
10.2%

Недвижимость

0.9%
4.4%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Промышленность

FSGS
22.0%
KNG
20.3%

Финансовые услуги

FSGS
19.5%
KNG
12.7%

Технологии

FSGS
18.8%
KNG
4.3%

Здравоохранение

FSGS
16.7%
KNG
10.1%

Потребительский циклический сектор

FSGS
8.0%
KNG
5.5%

Потребительский защитный сектор

FSGS
5.0%
KNG
23.5%

Энергетика

FSGS
4.2%
KNG
3.0%

Коммуникационные услуги

FSGS
3.1%
KNG

-

Сырьевые материалы

FSGS
1.7%
KNG
10.2%

Недвижимость

FSGS
0.9%
KNG
4.4%

Коммунальные услуги

FSGS

-

KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Growth Strength ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FSGS vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGS c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGSKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.73

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.15

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.87

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

2.25

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGS vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGS на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGS и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGSKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FSGS и KNG

Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGSKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-35.12%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.61%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-14.24%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-18.20%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-5.89%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-4.13%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.32%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGS и KNG

First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FSGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGSKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.29%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

7.39%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

10.19%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

13.59%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

17.18%

+5.63%

Сравнение комиссий FSGS и KNG

FSGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGS и KNG

FSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSGS and KNG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSGS has higher volatility (3.74%) compared to KNG (2.29%). In terms of maximum drawdown, FSGS dropped -43.26% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, KNG leads with 4.31% vs 2.19% for FSGS. On fees, FSGS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNG has performed better with a 4.31% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSGS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.00% for FSGS.

FSGS is categorized as Small Cap Growth Equities, while KNG is Dividend. FSGS tracks SMID Growth Strength Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for FSGS and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGS и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор