PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGS с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGS с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FSGS и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGS и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGS и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		-4.02%2.41%6.38%15.98%-13.17%9.43%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FSGS показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.

FSGS

1 день
2.68%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-6.45%
1 год
6.83%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Growth Strength ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с RWJFSGS с FYCFSGS с VBFSGS с JSMLFSGS с FLQSFSGS с IJTFSGS с ISCG
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FSGS и IGLD

FSGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF

Доходность на риск

FSGS vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGS c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGSIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.62

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.09

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.25

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

9.68

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGS vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGS и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGSIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.62

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.05

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.05

-0.77

Корреляция

Корреляция между FSGS и IGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGS и IGLD

FSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSGS и IGLD

Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGSIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-18.59%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-17.56%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-18.59%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-11.57%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-5.01%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.08%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGS и IGLD

Текущая волатильность для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) составляет 5.40%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGSIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

11.19%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

21.21%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

23.75%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

14.90%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

14.86%

+8.09%