PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGEX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGEX с FTEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGEX и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-7.30%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, FSGEX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции FSGEX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 8.55% против 21.13% соответственно.

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%

FTEC

1 день
4.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.15%
1 год
29.59%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.76%
10 лет*
21.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий FSGEX и FTEC

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FSGEX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGEX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGEXFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.08

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.66

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.81

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

5.63

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGEX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGEXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.85

-0.49

Корреляция

Корреляция между FSGEX и FTEC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и FTEC

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FTEC в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.46%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и FTEC

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGEXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-34.95%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-16.26%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-34.95%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-34.95%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-12.65%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-5.61%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

5.22%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) составляет 7.21%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGEXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

7.97%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

16.35%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

27.51%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

25.12%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

24.57%

-8.45%