Сравнение FSGEX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FSGEX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGEX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | -1.20% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGEX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FSGEX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.55% против 13.23% соответственно.
FSGEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.55%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGEX и FSKAX
FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSGEX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FSGEX
FSKAX
Сравнение FSGEX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGEX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.83 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.29 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.04 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 5.05 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGEX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.83 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FSGEX и FSKAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGEX и FSKAX
Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 3.06% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FSGEX и FSKAX
Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGEX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -35.01% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -12.42% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.66% | -25.39% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -35.01% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -8.92% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -4.05% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.57% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGEX и FSKAX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGEX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 4.42% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 9.40% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 18.50% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 17.38% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 18.42% | -2.30% |