Сравнение FSEV с TCV
FSEV (Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF) and TCV (Towle Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEV charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности FSEV и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSEV
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TCV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.99%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 28.40%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.96%
Сравнение доходности по годам FSEV и TCV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 6.17% |
TCV Towle Value ETF | 8.29% |
Correlation
The correlation between FSEV and TCV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEV vs. TCV — Ранг доходности на риск
FSEV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCV
Сравнение FSEV c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEV | TCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEV и TCV
Максимальная просадка FSEV за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEV и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEV | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.16% | -12.23% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.32% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -3.26% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEV и TCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEV | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 21.08% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 21.04% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 21.04% | -5.65% |
Сравнение комиссий FSEV и TCV
FSEV берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEV и TCV
Дивидендная доходность FSEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TCV в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 0.27% | 0.00% |
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
FSEV and TCV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSEV is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSEV is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
TCV has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.27% for FSEV.
They also come from different issuers: Fidelity and Towle. Their fees differ too: 0.28% for FSEV and 0.85% for TCV.
Подберите оптимальное распределение для FSEV и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор