PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEU.L с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEU.L с ACWI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FSEU.L (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - FSEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSEU.L returned 11.87%/yr vs 13.34%/yr for ACWI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEU.L charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности FSEU.L и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FSEU.L торгуется в GBp, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSEU.L показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции FSEU.L уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 11.87% против 13.34% соответственно.

FSEU.L

1 день
0.74%
1 месяц
1.64%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.02%
1 год
27.45%
3 года*
19.73%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.87%

ACWI

1 день
0.08%
1 месяц
0.52%
С начала года
12.34%
6 месяцев
11.66%
1 год
28.62%
3 года*
18.64%
5 лет*
11.80%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEU.L и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS		11.60%27.11%9.24%16.69%-10.53%18.42%5.03%18.30%-10.14%16.67%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.34%13.69%19.50%16.16%-8.68%19.79%12.92%21.77%-3.80%13.58%

Correlation

The correlation between FSEU.L and ACWI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г.

0.54

The correlation between FSEU.L and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSEU.L и ACWI

Секторы
FSEU.L
ACWI

Финансовые услуги

29.2%
15.9%

Промышленность

17.9%
10.3%

Здравоохранение

10.9%
7.7%

Технологии

8.9%
33.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
8.6%

Энергетика

5.4%
3.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
8.0%

Коммунальные услуги

5.2%
2.7%

Сырьевые материалы

2.0%
3.6%

Недвижимость

1.3%
1.6%

Финансовые услуги

FSEU.L
29.2%
ACWI
15.9%

Промышленность

FSEU.L
17.9%
ACWI
10.3%

Здравоохранение

FSEU.L
10.9%
ACWI
7.7%

Технологии

FSEU.L
8.9%
ACWI
33.0%

Потребительский защитный сектор

FSEU.L
7.9%
ACWI
4.7%

Потребительский циклический сектор

FSEU.L
6.0%
ACWI
8.6%

Энергетика

FSEU.L
5.4%
ACWI
3.6%

Коммуникационные услуги

FSEU.L
5.2%
ACWI
8.0%

Коммунальные услуги

FSEU.L
5.2%
ACWI
2.7%

Сырьевые материалы

FSEU.L
2.0%
ACWI
3.6%

Недвижимость

FSEU.L
1.3%
ACWI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с FSEU.L:
FSEU.L с BIAHXFSEU.L с SMEA.LFSEU.L с VHYL.ASFSEU.L с GOOGFSEU.L с XDEQ.LFSEU.L с CS1.LFSEU.L с CNDX.L
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

FSEU.L vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEU.L
Ранг доходности на риск FSEU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEU.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEU.L c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEU.LACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.36

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.09

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.82

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

15.35

-3.36

FSEU.L vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEU.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEU.L и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEU.L и ACWI

Максимальная просадка FSEU.L за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки ACWI в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEU.L и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEU.LACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-38.18%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-7.53%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.08%

-17.98%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-17.98%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.40%

-26.56%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.84%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.13%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.87%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEU.L и ACWI

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что FSEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEU.LACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.87%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.79%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

12.22%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.33%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

16.48%

-1.90%

Сравнение комиссий FSEU.L и ACWI

FSEU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEU.L и ACWI

FSEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSEU.L and ACWI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for FSEU.L.

FSEU.L is categorized as Europe Equities, while ACWI is Global Equities. FSEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.45% for FSEU.L and 0.32% for ACWI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEU.L и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор