Сравнение FSEU.L с SMEA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L).
FSEU.L и SMEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. SMEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSEU.L и SMEA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSEU.L и SMEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS | 4.35% | 27.11% | 9.24% | 16.69% | -10.53% | 18.42% | 5.03% | 18.30% | -10.14% | 16.67% |
SMEA.L iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 1.44% | 25.88% | 3.68% | 13.36% | -3.48% | 16.94% | 2.44% | 19.63% | -9.48% | 14.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FSEU.L показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у SMEA.L с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции FSEU.L превзошли акции SMEA.L по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.92% соответственно.
FSEU.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.50%
SMEA.L
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSEU.L и SMEA.L
FSEU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMEA.L в 0.12%.
Доходность на риск
FSEU.L vs. SMEA.L — Ранг доходности на риск
FSEU.L
SMEA.L
Сравнение FSEU.L c SMEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEU.L | SMEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.37 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.82 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.80 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 6.95 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEU.L | SMEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.37 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FSEU.L и SMEA.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEU.L и SMEA.L
Ни FSEU.L, ни SMEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FSEU.L и SMEA.L
Максимальная просадка FSEU.L за все время составила -29.40%, примерно равная максимальной просадке SMEA.L в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEU.L и SMEA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSEU.L | SMEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.40% | -28.48% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -10.56% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -15.76% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.40% | -28.48% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.14% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.56% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.73% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEU.L и SMEA.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) составляет 5.48%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что FSEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSEU.L | SMEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.82% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.12% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 13.39% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 13.57% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.01% | -0.40% |