PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSEU.L с SMEA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSEU.L и SMEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEU.L и SMEA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS
4.35%27.11%9.24%16.69%-10.53%18.42%5.03%18.30%-10.14%16.67%
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
1.44%25.88%3.68%13.36%-3.48%16.94%2.44%19.63%-9.48%14.91%

Доходность по периодам

С начала года, FSEU.L показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у SMEA.L с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции FSEU.L превзошли акции SMEA.L по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.92% соответственно.


FSEU.L

1 день
2.45%
1 месяц
-2.52%
С начала года
4.35%
6 месяцев
10.75%
1 год
23.22%
3 года*
16.00%
5 лет*
11.51%
10 лет*
10.50%

SMEA.L

1 день
2.37%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.44%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.39%
3 года*
11.90%
5 лет*
10.40%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Сравнение комиссий FSEU.L и SMEA.L

FSEU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMEA.L в 0.12%.


Доходность на риск

FSEU.L vs. SMEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSEU.L
Ранг доходности на риск FSEU.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEU.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEU.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SMEA.L
Ранг доходности на риск SMEA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEA.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEA.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEA.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEU.L c SMEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSEU.LSMEA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.37

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.82

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.80

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

6.95

+3.12

FSEU.L vs. SMEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEU.L на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMEA.L равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEU.L и SMEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSEU.LSMEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.37

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.58

+0.14

Корреляция

Корреляция между FSEU.L и SMEA.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEU.L и SMEA.L

Ни FSEU.L, ни SMEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEU.L и SMEA.L

Максимальная просадка FSEU.L за все время составила -29.40%, примерно равная максимальной просадке SMEA.L в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEU.L и SMEA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FSEU.LSMEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.40%

-28.48%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-10.56%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-15.76%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.40%

-28.48%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-6.14%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.56%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.73%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEU.L и SMEA.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) составляет 5.48%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что FSEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSEU.LSMEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.82%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.12%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

13.39%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

13.57%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

15.01%

-0.40%