PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEU.L с BIAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEU.L с BIAHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSEU.L (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS) and BIAHX (Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, FSEU.L returned 10.82%/yr vs 12.41%/yr for BIAHX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEU.L charges 0.45%/yr vs 1.19%/yr for BIAHX.

Доходность

Сравнение доходности FSEU.L и BIAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FSEU.L торгуется в GBp, в то время как BIAHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIAHX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSEU.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у BIAHX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции FSEU.L уступали акциям BIAHX по среднегодовой доходности: 10.82% против 12.41% соответственно.

FSEU.L

1 день
0.52%
1 месяц
1.83%
С начала года
9.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
23.28%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.74%
10 лет*
10.82%

BIAHX

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.14%
1 год
11.17%
3 года*
17.89%
5 лет*
12.95%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEU.L и BIAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS		9.29%27.11%9.24%16.69%-10.53%18.42%5.03%18.30%-10.14%16.67%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		0.01%36.77%12.78%13.39%-1.48%15.63%8.07%24.51%-11.66%20.92%

Correlation

The correlation between FSEU.L and BIAHX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г.

0.74

The correlation between FSEU.L and BIAHX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Часто сравнивают с FSEU.L:
FSEU.L с VHYL.ASFSEU.L с SMEA.LFSEU.L с GOOGFSEU.L с XDEQ.LFSEU.L с CS1.LFSEU.L с CNDX.LFSEU.L с HDEU.L
Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с VEURXBIAHX с VWICXBIAHX с VXUSBIAHX с VGKBIAHX с IMEU.LBIAHX с FLEUBIAHX с VSS

Доходность на риск

FSEU.L vs. BIAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEU.L
Ранг доходности на риск FSEU.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEU.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEU.L c BIAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEU.LBIAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.98

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.45

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

0.99

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

3.28

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEU.L vs. BIAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEU.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BIAHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEU.L и BIAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEU.LBIAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.98

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.01

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.76

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FSEU.L и BIAHX

Максимальная просадка FSEU.L за все время составила -29.40%, что больше максимальной просадки BIAHX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEU.L и BIAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEU.LBIAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.40%

-27.23%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-11.19%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.08%

-11.19%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-15.53%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.40%

-27.23%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-6.48%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.67%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.37%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEU.L и BIAHX

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) составляет 3.39%, в то время как у Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FSEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEU.LBIAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.98%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.44%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

11.36%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

12.91%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

14.95%

-0.30%

Сравнение комиссий FSEU.L и BIAHX

FSEU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BIAHX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEU.L и BIAHX

FSEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.63%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSEU.L and BIAHX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEU.L и BIAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор