Сравнение FSEU.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

FSEU.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSEU.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEU.L и CNDX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS	4.35%	27.11%	9.24%	16.69%	-10.53%	18.42%	5.03%	18.30%	-10.14%	16.67%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	-3.56%	11.22%	28.66%	48.50%	-25.54%	29.17%	43.97%	32.82%	4.84%	20.91%

Разные валюты инструментов

FSEU.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSEU.L показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции FSEU.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 10.50% против 19.75% соответственно.

FSEU.L

1 день: 2.45%

1 месяц: -2.52%

С начала года: 4.35%

6 месяцев: 10.75%

1 год: 23.22%

3 года*: 16.00%

5 лет*: 11.51%

10 лет*: 10.50%

CNDX.L

1 день: 3.08%

1 месяц: -1.89%

С начала года: -3.56%

6 месяцев: -0.60%

1 год: 21.51%

3 года*: 20.13%

5 лет*: 14.03%

10 лет*: 19.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS

Название символа

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с FSEU.L:

FSEU.L с BIAHX FSEU.L с GOOG FSEU.L с VHYL.AS FSEU.L с SMEA.L FSEU.L с XDEQ.L FSEU.L с CS1.L FSEU.L с LGUK.L

Часто сравнивают с CNDX.L:

CNDX.L с QQQ CNDX.L с EQQQ.DE CNDX.L с CNX1.L CNDX.L с SXRV.DE CNDX.L с CSPX.L CNDX.L с EQQU.L CNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий FSEU.L и CNDX.L

FSEU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

FSEU.L

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS

CNDX.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

FSEU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSEU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSEU.L	CNDX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.72	1.09	+0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.26	1.62	+0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.22	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.79	2.89	-0.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.07	8.44	+1.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEU.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEU.L на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEU.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSEU.L	CNDX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.72	1.09	+0.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85	0.70	+0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	0.98	-0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	1.09	-0.37

Корреляция

Корреляция между FSEU.L и CNDX.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEU.L и CNDX.L

Ни FSEU.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%	0.06%	0.03%	0.04%	0.07%	0.06%	0.30%	0.16%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок FSEU.L и CNDX.L

Максимальная просадка FSEU.L за все время составила -29.40%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEU.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSEU.L	CNDX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.40%	-35.17%	+5.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.35%	-12.06%	+2.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.33%	-35.17%	+14.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.40%	-35.17%	+5.77%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.32%	-7.55%	+3.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.19%	-5.35%	+1.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.37%	2.95%	-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEU.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) составляет 5.48%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FSEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSEU.L	CNDX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.48%	5.99%	-0.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.06%	12.14%	-3.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.49%	19.48%	-5.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.61%	20.11%	-6.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.61%	20.19%	-5.58%

Сравнение FSEU.L с CNDX.L

Доходность

Сравнение доходности FSEU.L и CNDX.L

Сравнение доходности по годам FSEU.L и CNDX.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

FSEU.L

CNDX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSEU.L и CNDX.L

Доходность на риск

FSEU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

FSEU.L

CNDX.L

Сравнение FSEU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSEU.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEU.L и CNDX.L

Просадки

Сравнение просадок FSEU.L и CNDX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSEU.L и CNDX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)