PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с XJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEP с XJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN).

FSEP и XJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. XJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и XJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и XJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%5.19%
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.33%11.18%9.96%14.63%0.05%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у XJUN с доходностью 0.33%.

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

XJUN

1 день
0.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.02%
1 год
11.86%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJUL
Часто сравнивают с XJUN:
XJUN с ITOTXJUN с EAPRXJUN с BGLDXJUN с PBFRXJUN с ZAPRXJUN с AIOOXJUN с BUFP

Сравнение комиссий FSEP и XJUN

И FSEP, и XJUN имеют комиссию равную 0.85%.

FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

Доходность на риск

FSEP vs. XJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c XJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPXJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.97

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.59

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

10.80

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. XJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJUN равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и XJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPXJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.28

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.14

-0.17

Корреляция

Корреляция между FSEP и XJUN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и XJUN

Ни FSEP, ни XJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEP и XJUN

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки XJUN в -9.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и XJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEPXJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-9.14%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.51%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-0.63%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.92%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.11%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и XJUN

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEPXJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.95%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

2.77%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

9.30%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

7.30%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

7.30%

+3.34%