PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с GOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEP с GOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT).

FSEP и GOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. GOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEP и GOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и GOCT

2026 (YTD)202520242023
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%9.62%
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		-1.21%12.29%8.16%6.59%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у GOCT с доходностью -1.21%.

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

GOCT

1 день
0.49%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.20%
1 год
12.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFD
Часто сравнивают с GOCT:
GOCT с SPYGOCT с DNOVGOCT с DDECGOCT с FDNDGOCT с EOCTGOCT с IVVBGOCT с APRQ

Сравнение комиссий FSEP и GOCT

И FSEP, и GOCT имеют комиссию равную 0.85%.

FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

Доходность на риск

FSEP vs. GOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GOCT
Ранг доходности на риск GOCT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOCT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOCT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOCT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c GOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPGOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.91

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.85

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

9.82

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. GOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOCT равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и GOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPGOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.28

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.41

-0.45

Корреляция

Корреляция между FSEP и GOCT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и GOCT

Ни FSEP, ни GOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEP и GOCT

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки GOCT в -10.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и GOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEPGOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-10.47%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.05%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-2.40%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.73%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.33%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и GOCT

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEPGOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.10%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

4.90%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

9.99%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

7.58%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

7.58%

+3.06%