Сравнение FSEP с GAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR).
FSEP и GAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FSEP и GAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSEP и GAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | -2.03% | 12.83% | 13.56% | 13.03% |
GAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April | 1.27% | 6.68% | 14.53% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у GAPR с доходностью 1.27%.
FSEP
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
GAPR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSEP и GAPR
И FSEP, и GAPR имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
FSEP vs. GAPR — Ранг доходности на риск
FSEP
GAPR
Сравнение FSEP c GAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEP | GAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.18 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.97 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 5.41 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEP | GAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.55 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между FSEP и GAPR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEP и GAPR
Ни FSEP, ни GAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FSEP и GAPR
Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки GAPR в -8.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и GAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSEP | GAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -8.98% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -8.08% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | 0.00% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.56% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.44% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEP и GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSEP | GAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 0.89% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 1.72% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 9.55% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 7.18% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 7.18% | +3.46% |