PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEP с DOGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. FSEP is passively managed, while DOGG is actively managed. Over the past 3 years, FSEP returned 14.44%/yr vs 11.91%/yr for DOGG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FSEP charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у DOGG с доходностью 5.09%.

FSEP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

DOGG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.26%
1 год
15.85%
3 года*
11.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEP и DOGG

2026 (YTD)202520242023
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.56%12.83%13.56%13.25%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		5.09%19.43%-2.58%12.69%

Correlation

The correlation between FSEP and DOGG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.40

The correlation between FSEP and DOGG shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSEP и DOGG

Секторы
FSEP
DOGG

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
30.1%

Здравоохранение

8.4%
29.9%

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
19.9%

Энергетика

3.5%
10.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

FSEP
36.2%
DOGG

-

Финансовые услуги

FSEP
11.9%
DOGG

-

Коммуникационные услуги

FSEP
10.9%
DOGG
10.2%

Потребительский циклический сектор

FSEP
10.1%
DOGG
30.1%

Здравоохранение

FSEP
8.4%
DOGG
29.9%

Промышленность

FSEP
8.1%
DOGG

-

Потребительский защитный сектор

FSEP
4.9%
DOGG
19.9%

Энергетика

FSEP
3.5%
DOGG
10.0%

Коммунальные услуги

FSEP
2.3%
DOGG

-

Недвижимость

FSEP
1.9%
DOGG

-

Сырьевые материалы

FSEP
1.8%
DOGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUG
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с SPYDOGG с JPLD

Доходность на риск

FSEP vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPDOGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.53

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.22

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.92

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

4.53

+11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа DOGG равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.53

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.85

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FSEP и DOGG

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и DOGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEPDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-11.19%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-8.29%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-11.19%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-7.62%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-3.22%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.50%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и DOGG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) составляет 1.19%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что FSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEPDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.20%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

8.04%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

10.43%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

12.97%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

12.97%

-2.43%

Сравнение комиссий FSEP и DOGG

FSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и DOGG

FSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%.

ПозицияTTM202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.90%8.75%9.92%5.89%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSEP and DOGG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGG has higher volatility (3.20%) compared to FSEP (1.19%). In terms of maximum drawdown, FSEP dropped -13.79% vs DOGG's -11.19%.

On 3-year performance, FSEP leads with 14.44% vs 11.91% for DOGG. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSEP has performed better with a 14.44% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FSEP.

DOGG has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for FSEP.

FSEP is categorized as Options Trading, while DOGG is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for FSEP and 0.75% for DOGG.

FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEP и DOGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор