PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEP с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

FSEP и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEP и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEP и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.39%12.83%13.56%20.23%-7.05%8.83%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

FSEP

1 день
2.14%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-0.42%
1 год
12.97%
3 года*
12.49%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с FAPRFSEP с BUFGFSEP с DAUGFSEP с FDECFSEP с XAPRFSEP с DJULFSEP с BUFD
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий FSEP и DMAR

И FSEP, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

FSEP vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.66

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.45

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.08

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

13.69

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.66

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.00

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.03

-0.08

Корреляция

Корреляция между FSEP и DMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и DMAR

Ни FSEP, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSEP и DMAR

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FSEPDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-9.84%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-6.15%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

-9.84%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.14%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-1.91%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.93%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и DMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSEPDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

1.94%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

2.71%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

7.59%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

7.06%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

7.05%

+3.59%