PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с APRJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEP с APRJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. FSEP is passively managed, while APRJ is actively managed. Over the past 3 years, FSEP returned 14.44%/yr vs 6.35%/yr for APRJ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEP charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и APRJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у APRJ с доходностью 3.18%.

FSEP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

APRJ

1 день
-0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
6.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEP и APRJ

2026 (YTD)202520242023
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.56%12.83%13.56%13.58%
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.18%5.71%6.24%5.38%

Correlation

The correlation between FSEP and APRJ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.52

The correlation between FSEP and APRJ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSEP и APRJ

Секторы
FSEP
APRJ

Технологии

36.2%
33.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

FSEP
36.2%
APRJ
33.6%

Финансовые услуги

FSEP
11.9%
APRJ
12.4%

Коммуникационные услуги

FSEP
10.9%
APRJ
10.5%

Потребительский циклический сектор

FSEP
10.1%
APRJ
10.0%

Здравоохранение

FSEP
8.4%
APRJ
9.5%

Промышленность

FSEP
8.1%
APRJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

FSEP
4.9%
APRJ
5.3%

Энергетика

FSEP
3.5%
APRJ
4.0%

Коммунальные услуги

FSEP
2.3%
APRJ
2.5%

Недвижимость

FSEP
1.9%
APRJ
2.0%

Сырьевые материалы

FSEP
1.8%
APRJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUG
Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с EOCTAPRJ с UAUGAPRJ с LOCT

Доходность на риск

FSEP vs. APRJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c APRJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPAPRJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
4.63

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
9.47

-6.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

2.20

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

34.55

-31.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

103.47

-87.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. APRJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа APRJ равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и APRJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPAPRJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

4.63

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.80

-0.70

Просадки

Сравнение просадок FSEP и APRJ

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и APRJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEPAPRJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-4.68%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-0.20%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-4.68%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.12%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-0.12%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.07%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и APRJ

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEPAPRJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.47%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

1.14%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

1.50%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

3.63%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

3.63%

+6.91%

Сравнение комиссий FSEP и APRJ

FSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRJ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и APRJ

FSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.

ПозицияTTM202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.27%5.46%5.88%4.88%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSEP and APRJ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSEP has higher volatility (1.19%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, FSEP dropped -13.79% vs APRJ's -4.68%.

On 3-year performance, FSEP leads with 14.44% vs 6.35% for APRJ. On fees, APRJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSEP has performed better with a 14.44% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FSEP.

APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for FSEP.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for FSEP and 0.79% for APRJ.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEP и APRJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор