PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSEG с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEG с VIOG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FSEG (Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. FSEG is actively managed, while VIOG is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSEG charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности FSEG и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSEG

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

VIOG

1 день
-0.55%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
14.29%
С начала года
22.20%
1 год
28.10%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.95%
Всё время*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEG и VIOG

2026 (YTD)
FSEG
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF		8.12%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		8.98%

Correlation

The correlation between FSEG and VIOG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.84

Сравнение распределения секторов FSEG и VIOG

Секторы
FSEG
VIOG

Здравоохранение

29.3%
16.8%

Технологии

23.3%
17.6%

Промышленность

15.7%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.1%

Финансовые услуги

8.6%
13.7%

Сырьевые материалы

5.2%
3.0%

Энергетика

4.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.7%

Недвижимость

1.3%
6.5%

Потребительский защитный сектор

0.6%
2.9%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Здравоохранение

FSEG
29.3%
VIOG
16.8%

Технологии

FSEG
23.3%
VIOG
17.6%

Промышленность

FSEG
15.7%
VIOG
19.5%

Потребительский циклический сектор

FSEG
9.2%
VIOG
11.1%

Финансовые услуги

FSEG
8.6%
VIOG
13.7%

Сырьевые материалы

FSEG
5.2%
VIOG
3.0%

Энергетика

FSEG
4.1%
VIOG
4.2%

Коммуникационные услуги

FSEG
1.9%
VIOG
2.7%

Недвижимость

FSEG
1.3%
VIOG
6.5%

Потребительский защитный сектор

FSEG
0.6%
VIOG
2.9%

Коммунальные услуги

FSEG

-

VIOG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с FSEG:
FSEG с DUSGFSEG с FBTCFSEG с BBMCFSEG с CAFGFSEG с FBCGFSEG с FDVVFSEG с FETH
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VIOVVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с XSMOVIOG с VOO

Доходность на риск

FSEG vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEG c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF (FSEG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEGVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.59

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.41

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.13

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.61

—

FSEG vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEG и VIOG

Максимальная просадка FSEG за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEG и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEGVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-41.73%

+36.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-3.72%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-7.57%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSEG и VIOG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEGVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

17.76%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

21.46%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

22.82%

-1.27%

Сравнение комиссий FSEG и VIOG

FSEG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEG и VIOG

Дивидендная доходность FSEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VIOG в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEG
Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF		0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.77%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FSEG and VIOG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for FSEG.

VIOG has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.03% for FSEG.

They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for FSEG and 0.15% for VIOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEG и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор