Сравнение FSDAX с FIDRX
FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) are both Industrials Equities funds from Fidelity. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSDAX charges 0.74%/yr vs 0.68%/yr for FIDRX.
Доходность
Сравнение доходности FSDAX и FIDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSDAX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 15.44%
FIDRX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSDAX и FIDRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 0.26% |
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 6.57% |
Correlation
The correlation between FSDAX and FIDRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDAX vs. FIDRX — Ранг доходности на риск
FSDAX
FIDRX
Сравнение FSDAX c FIDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDAX | FIDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDAX | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.44 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок FSDAX и FIDRX
Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки FIDRX в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FIDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDAX | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -6.17% | -54.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -2.44% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -1.83% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDAX и FIDRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDAX | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 24.20% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 24.20% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 24.20% | -1.85% |
Сравнение комиссий FSDAX и FIDRX
FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FIDRX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDAX и FIDRX
Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 2.14% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
FSDAX and FIDRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSDAX и FIDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор