Сравнение FSDAX с FCLTX
FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and FCLTX (Fidelity Advisor Industrials Fund Class M) are both Industrials Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSDAX returned 15.44%/yr vs 13.53%/yr for FCLTX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FSDAX charges 0.74%/yr vs 1.27%/yr for FCLTX.
Доходность
Сравнение доходности FSDAX и FCLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDAX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у FCLTX с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции FSDAX превзошли акции FCLTX по среднегодовой доходности: 15.44% против 13.53% соответственно.
FSDAX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 15.44%
FCLTX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение доходности по годам FSDAX и FCLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 6.65% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
FCLTX Fidelity Advisor Industrials Fund Class M | 13.44% | 24.14% | 27.80% | 22.34% | -10.87% | 15.97% | 10.89% | 27.44% | -16.03% | 19.25% |
Correlation
The correlation between FSDAX and FCLTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.85 |
The correlation between FSDAX and FCLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDAX vs. FCLTX — Ранг доходности на риск
FSDAX
FCLTX
Сравнение FSDAX c FCLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDAX | FCLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.07 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 8.39 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDAX | FCLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FSDAX и FCLTX
Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, примерно равная максимальной просадке FCLTX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FCLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDAX | FCLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -61.07% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -13.12% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -21.35% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -26.59% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -42.73% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -2.48% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -8.36% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 3.24% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDAX и FCLTX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDAX | FCLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.95% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 15.09% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 18.26% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 20.86% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 21.50% | +0.85% |
Сравнение комиссий FSDAX и FCLTX
FSDAX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FCLTX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDAX и FCLTX
Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FCLTX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLTX Fidelity Advisor Industrials Fund Class M | 1.60% | 1.82% | 7.91% | 8.95% | 3.54% | 22.27% | 0.60% | 7.40% | 12.19% | 2.81% | 5.59% | 9.09% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 2.14% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
FSDAX and FCLTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSDAX has higher volatility (7.45%) compared to FCLTX (5.95%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs FCLTX's -61.07%.
FCLTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDAX и FCLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор