Сравнение FSCZX с UPDDX
FSCZX (Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class Z) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCZX charges 0.65%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности FSCZX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSCZX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCZX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSCZX Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class Z | 0.59% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between FSCZX and UPDDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCZX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
FSCZX
UPDDX
Сравнение FSCZX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class Z (FSCZX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCZX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 22.25 | -21.64 |
Просадки
Сравнение просадок FSCZX и UPDDX
Максимальная просадка FSCZX за все время составила -39.70%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCZX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -1.24% | -38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -0.35% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCZX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 23.04% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 23.04% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 23.04% | -4.94% |
Сравнение комиссий FSCZX и UPDDX
FSCZX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCZX и UPDDX
Дивидендная доходность FSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCZX Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class Z | 8.30% | 7.17% | 10.56% | 2.62% | 8.42% | 4.49% | 2.32% | 1.83% | 7.75% | 1.19% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCZX and UPDDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSCZX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор