PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCTX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCTX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSCTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSCTX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCTX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSCTX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M		0.58%11.57%-4.53%18.02%-20.91%30.90%16.86%32.04%-20.04%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSCTX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FSCTX

1 день
-1.74%
1 месяц
-7.92%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.94%
1 год
22.39%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.74%
10 лет*
7.79%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSCTX:
FSCTX с FADIXFSCTX с FITIXFSCTX с SSLCXFSCTX с AZBIXFSCTX с CAMSXFSCTX с AUERXFSCTX с CSMDX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSCTX и FNILX

FSCTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FSCTX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSCTX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCTX
Ранг доходности на риск FSCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCTX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCTXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.83

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.04

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

5.01

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCTX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCTX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCTX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCTXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.83

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.65

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.22

Корреляция

Корреляция между FSCTX и FNILX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCTX и FNILX

Дивидендная доходность FSCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCTX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M		2.22%2.24%0.00%1.55%6.07%12.11%2.99%4.38%16.01%15.16%2.30%8.94%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCTX и FNILX

Максимальная просадка FSCTX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCTX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCTXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.42%

-33.76%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.18%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.64%

-25.40%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.19%

-9.01%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-5.47%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.54%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCTX и FNILX

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FSCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCTXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.23%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

9.14%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

18.26%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

17.22%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

20.17%

+1.83%