Сравнение FSCTX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
FSCTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности FSCTX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCTX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 0.58% | 11.57% | -4.53% | 18.02% | -20.91% | 30.90% | 16.86% | 32.04% | -16.52% | 13.51% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCTX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции FSCTX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.28% соответственно.
FSCTX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 7.79%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCTX и BOSOX
FSCTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
FSCTX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
FSCTX
BOSOX
Сравнение FSCTX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCTX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.13 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.05 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.33 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | -1.03 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCTX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.13 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSCTX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCTX и BOSOX
Дивидендная доходность FSCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 2.22% | 2.24% | 0.00% | 1.55% | 6.07% | 12.11% | 2.99% | 4.38% | 16.01% | 15.16% | 2.30% | 8.94% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок FSCTX и BOSOX
Максимальная просадка FSCTX за все время составила -50.42%, примерно равная максимальной просадке BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCTX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCTX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -51.32% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -11.89% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -22.36% | -14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -36.79% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -16.07% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -7.26% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.82% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCTX и BOSOX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FSCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCTX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.10% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 10.48% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 18.96% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 17.82% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 19.56% | +2.44% |