Сравнение FSCSX с VTCAX
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FSCSX returned 16.29%/yr vs 8.38%/yr for VTCAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.10%/yr for VTCAX.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и VTCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у VTCAX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции FSCSX превзошли акции VTCAX по среднегодовой доходности: 16.29% против 8.38% соответственно.
FSCSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 16.29%
VTCAX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам FSCSX и VTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -9.89% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 26.28% | 33.10% | 44.73% | -38.78% | 14.09% | 28.95% | 28.03% | -16.51% | -5.57% |
Correlation
The correlation between FSCSX and VTCAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between FSCSX and VTCAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. VTCAX — Ранг доходности на риск
FSCSX
VTCAX
Сравнение FSCSX c VTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | VTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.20 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 3.92 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и VTCAX
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки VTCAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и VTCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | VTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -57.11% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -13.56% | -20.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -21.19% | -13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -46.58% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -46.58% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -2.41% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -11.86% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 4.14% | +12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и VTCAX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | VTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 6.46% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 12.72% | +13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.97% | 16.17% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 21.41% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 21.05% | +3.63% |
Сравнение комиссий FSCSX и VTCAX
FSCSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTCAX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и VTCAX
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.29%, что больше доходности VTCAX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 22.29% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 0.95% | 1.06% | 1.04% | 0.88% | 1.20% | 0.73% | 0.89% | 2.77% | 3.84% | 2.68% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and VTCAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (7.81%) compared to VTCAX (6.46%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs VTCAX's -57.11%.
VTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и VTCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор