PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCSX с FMFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCSX с FMFMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and FMFMX (Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund) are both mutual funds - FSCSX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while FMFMX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSCSX returned 16.94%/yr vs 19.44%/yr for FMFMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.00%/yr for FMFMX.

Доходность

Сравнение доходности FSCSX и FMFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCSX показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у FMFMX с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции FSCSX уступали акциям FMFMX по среднегодовой доходности: 16.94% против 19.44% соответственно.

FSCSX

1 день
-4.24%
1 месяц
13.03%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-3.54%
3 года*
13.09%
5 лет*
7.41%
10 лет*
16.94%

FMFMX

1 день
-1.03%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.56%
6 месяцев
13.35%
1 год
29.29%
3 года*
25.67%
5 лет*
14.34%
10 лет*
19.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCSX и FMFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-5.81%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund		14.56%14.98%30.90%37.23%-23.65%18.56%45.18%35.17%-0.07%36.89%

Correlation

The correlation between FSCSX and FMFMX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.87

Over the past year, the correlation between FSCSX and FMFMX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund

Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с VONGFSCSX с FBGRX
Часто сравнивают с FMFMX:
FMFMX с STXAXFMFMX с STXSFMFMX с NEAGXFMFMX с SCHDFMFMX с VOOFMFMX с FXNAXFMFMX с STX

Доходность на риск

FSCSX vs. FMFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FMFMX
Ранг доходности на риск FMFMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMFMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMFMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMFMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMFMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMFMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCSX c FMFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSXFMFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.84

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.50

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.39

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

8.96

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCSX vs. FMFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCSX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FMFMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCSX и FMFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSXFMFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.84

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.77

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FSCSX и FMFMX

Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки FMFMX в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и FMFMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSXFMFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.66%

-36.89%

-27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-12.60%

-21.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-36.89%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-36.89%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-36.89%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-1.03%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-7.32%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.18%

3.35%

+11.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCSX и FMFMX

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSXFMFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

4.39%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.15%

12.71%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

16.32%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

24.86%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

22.96%

+1.64%

Сравнение комиссий FSCSX и FMFMX

FSCSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FMFMX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCSX и FMFMX

Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.33%, что больше доходности FMFMX в 12.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMFMX
Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund		12.70%14.54%28.50%5.57%5.69%16.12%27.01%13.51%9.43%18.29%0.12%0.15%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		21.33%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%

Часто задаваемые вопросы

FSCSX and FMFMX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCSX has higher volatility (12.17%) compared to FMFMX (4.39%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs FMFMX's -36.89%.

FMFMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCSX и FMFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор