Сравнение FSCRX с WEMMX

С начала года, FSCRX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSCRX имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции WEMMX немного отстают с 8.38%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа WEMMX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и WEMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSCRX и WEMMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и WEMMX.

Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.