PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSCPX с FSAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCPX с FSAVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSCPX (Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio) and FSAVX (Fidelity Select Automotive Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSCPX returned 12.03%/yr vs 10.47%/yr for FSAVX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCPX charges 0.76%/yr vs 0.88%/yr for FSAVX.

Доходность

Сравнение доходности FSCPX и FSAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCPX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у FSAVX с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции FSCPX превзошли акции FSAVX по среднегодовой доходности: 12.03% против 10.47% соответственно.

FSCPX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
-4.00%
С начала года
0.21%
1 год
10.12%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.03%

FSAVX

1 день
0.30%
1 месяц
-3.24%
6 месяцев
-9.25%
С начала года
-5.69%
1 год
-3.59%
3 года*
2.04%
5 лет*
0.42%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCPX и FSAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		0.21%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-1.03%21.70%
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		-5.69%8.01%6.15%32.55%-37.45%28.99%63.22%28.87%-13.78%24.00%

Correlation

The correlation between FSCPX and FSAVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г.

0.76

The correlation between FSCPX and FSAVX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Fidelity Select Automotive Portfolio

Часто сравнивают с FSCPX:
FSCPX с FDLSXFSCPX с FOCPXFSCPX с QQQFSCPX с VCDAXFSCPX с FDEGXFSCPX с VGHCXFSCPX с FSRPX
Часто сравнивают с FSAVX:
FSAVX с FDLSXFSAVX с FSKAXFSAVX с FSELXFSAVX с FZROXFSAVX с NVDAFSAVX с VOOFSAVX с SPY

Доходность на риск

FSCPX vs. FSAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSAVX
Ранг доходности на риск FSAVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAVX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCPX c FSAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCPXFSAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.15

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.06

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.16

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

-0.33

+2.26

FSCPX vs. FSAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCPX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FSAVX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCPX и FSAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCPX и FSAVX

Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, что меньше максимальной просадки FSAVX в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и FSAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCPXFSAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.76%

-81.27%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-19.11%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.71%

-19.11%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-41.86%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-43.28%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-14.88%

+9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-13.37%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

9.15%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCPX и FSAVX

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что FSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCPXFSAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.21%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

15.05%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

20.67%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

23.83%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

23.88%

-1.12%

Сравнение комиссий FSCPX и FSAVX

FSCPX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FSAVX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCPX и FSAVX

Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности FSAVX в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		6.01%0.00%0.85%0.86%2.61%2.58%8.57%4.08%7.97%15.51%7.13%16.06%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		9.17%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%

Часто задаваемые вопросы

FSCPX and FSAVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCPX has higher volatility (5.94%) compared to FSAVX (5.21%). In terms of maximum drawdown, FSCPX dropped -57.76% vs FSAVX's -81.27%.

FSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCPX и FSAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор