PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCPX с FSAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCPX с FSAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX).

FSCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. FSAVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCPX и FSAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCPX и FSAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		-8.17%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-1.03%21.70%
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		-6.85%8.01%6.15%32.55%-37.45%28.99%63.22%28.87%-13.78%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSCPX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у FSAVX с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции FSCPX превзошли акции FSAVX по среднегодовой доходности: 11.32% против 10.09% соответственно.

FSCPX

1 день
3.54%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-7.40%
1 год
13.69%
3 года*
14.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
11.32%

FSAVX

1 день
3.02%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-15.93%
1 год
4.19%
3 года*
6.89%
5 лет*
1.12%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Fidelity Select Automotive Portfolio

Часто сравнивают с FSCPX:
FSCPX с FDLSXFSCPX с QQQFSCPX с FOCPXFSCPX с ONEQFSCPX с VGHCXFSCPX с VCDAXFSCPX с FDEGX
Часто сравнивают с FSAVX:
FSAVX с FDLSXFSAVX с FSKAXFSAVX с FZROXFSAVX с FSELXFSAVX с NVDAFSAVX с SPYFSAVX с VOO

Сравнение комиссий FSCPX и FSAVX

FSCPX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FSAVX в 0.88%.

FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Доходность на риск

FSCPX vs. FSAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSAVX
Ранг доходности на риск FSAVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCPX c FSAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCPXFSAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.21

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.45

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.18

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

0.56

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCPX vs. FSAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCPX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FSAVX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCPX и FSAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCPXFSAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.21

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.15

Корреляция

Корреляция между FSCPX и FSAVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCPX и FSAVX

Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, тогда как FSAVX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		6.30%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		0.00%0.00%0.85%0.86%2.61%2.58%8.57%4.08%7.97%15.51%7.13%16.06%

Просадки

Сравнение просадок FSCPX и FSAVX

Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, что меньше максимальной просадки FSAVX в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и FSAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCPXFSAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.76%

-81.27%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-19.11%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-41.86%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-43.28%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-15.93%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-13.37%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

6.15%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCPX и FSAVX

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) имеют волатильность 7.52% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCPXFSAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.53%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

15.95%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

23.02%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

23.68%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

24.01%

-1.39%