PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSCPX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSCPX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCPX и FBGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
-8.17%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-1.03%21.70%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSCPX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FSCPX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.32% против 19.08% соответственно.


FSCPX

1 день
3.54%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-7.40%
1 год
13.69%
3 года*
14.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
11.32%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий FSCPX и FBGRX

FSCPX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


Доходность на риск

FSCPX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCPX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSCPXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.13

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.73

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.00

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

7.92

-4.73

FSCPX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCPX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCPX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSCPXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.13

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.47

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.81

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.12

Корреляция

Корреляция между FSCPX и FBGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCPX и FBGRX

Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FBGRX в 2.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
6.30%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FSCPX и FBGRX

Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и FBGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSCPXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.76%

-58.64%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-13.89%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-43.08%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-43.08%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-8.68%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-12.58%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.51%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCPX и FBGRX

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 7.52% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSCPXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.83%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

14.08%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

24.98%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

24.93%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

23.63%

-1.01%