PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCJX с BBCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCJX с BBCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCJX (Fidelity SAI Canada Equity Index Fund) and BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) are both Canada Equities funds - FSCJX tracks the MSCI Canada Index while BBCA tracks the Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, FSCJX returned 33.55% vs 29.69% for BBCA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FSCJX charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for BBCA.

Доходность

Сравнение доходности FSCJX и BBCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCJX показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у BBCA с доходностью 8.72%.

FSCJX

1 день
1.29%
1 месяц
2.75%
С начала года
10.39%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBCA

1 день
-1.27%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.72%
6 месяцев
12.76%
1 год
29.69%
3 года*
21.63%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCJX и BBCA

2026 (YTD)20252024
FSCJX
Fidelity SAI Canada Equity Index Fund		10.39%36.41%5.14%
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		8.72%34.40%4.95%

Correlation

The correlation between FSCJX and BBCA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.98

The correlation between FSCJX and BBCA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Canada Equity Index Fund

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Часто сравнивают с FSCJX:
FSCJX с FIFGXFSCJX с FSPSXFSCJX с FEMKXFSCJX с FSELXFSCJX с FXAIXFSCJX с FSKAXFSCJX с FBGRX
Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с EFVBBCA с BBUSBBCA с VTIBBCA с DVYA

Доходность на риск

FSCJX vs. BBCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCJX
Ранг доходности на риск FSCJX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCJX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCJX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCJX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCJX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCJX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCJX c BBCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCJXBBCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.21

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.94

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.54

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

14.56

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCJX vs. BBCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCJX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCA равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCJX и BBCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCJXBBCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.61

+1.23

Просадки

Сравнение просадок FSCJX и BBCA

Максимальная просадка FSCJX за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCJX и BBCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCJXBBCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.43%

-42.81%

+30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.43%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-5.87%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.04%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCJX и BBCA

Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеют волатильность 3.23% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCJXBBCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.38%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.85%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

13.49%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

16.69%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

20.14%

-4.81%

Сравнение комиссий FSCJX и BBCA

FSCJX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BBCA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCJX и BBCA

Дивидендная доходность FSCJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности BBCA в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.74%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%
FSCJX
Fidelity SAI Canada Equity Index Fund		1.22%1.34%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FSCJX and BBCA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBCA has higher volatility (3.38%) compared to FSCJX (3.23%). In terms of maximum drawdown, FSCJX dropped -12.43% vs BBCA's -42.81%.

FSCJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCJX и BBCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор