Сравнение FSCIX с VSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).
FSCIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCIX и VSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCIX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCIX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I | 0.67% | 12.12% | 11.59% | 18.58% | -20.51% | 31.58% | 17.44% | 32.70% | -16.25% | 14.09% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -1.20% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCIX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSCIX имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции VSCPX немного впереди с 10.17%.
FSCIX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.96%
VSCPX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCIX и VSCPX
FSCIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Доходность на риск
FSCIX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
FSCIX
VSCPX
Сравнение FSCIX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCIX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.75 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.19 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.97 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 4.21 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.75 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSCIX и VSCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCIX и VSCPX
Дивидендная доходность FSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VSCPX в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCIX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I | 1.61% | 1.62% | 12.26% | 1.17% | 4.64% | 9.81% | 2.39% | 3.53% | 13.10% | 12.79% | 2.44% | 7.76% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.40% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок FSCIX и VSCPX
Максимальная просадка FSCIX за все время составила -49.58%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCIX и VSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.58% | -41.81% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -14.29% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -28.13% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -41.81% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -8.97% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -6.55% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.29% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCIX и VSCPX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class I (FSCIX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что FSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.90% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 12.22% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 21.62% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 20.70% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 21.53% | +0.04% |