Сравнение FSCHX с DHIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).
FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCHX и DHIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCHX и DHIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 17.03% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -16.37% |
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 11.31% | 16.30% | 20.25% | 5.34% | -3.28% | 7.51% | -7.17% | 25.27% | -4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.
FSCHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 6.74%
DHIVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCHX и DHIVX
FSCHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.
Доходность на риск
FSCHX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск
FSCHX
DHIVX
Сравнение FSCHX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCHX | DHIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.62 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.10 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.47 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 9.58 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCHX | DHIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.62 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.81 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FSCHX и DHIVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCHX и DHIVX
Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DHIVX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.90% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 3.21% | 3.66% | 2.54% | 1.60% | 1.85% | 1.70% | 2.43% | 2.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSCHX и DHIVX
Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и DHIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCHX | DHIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -36.18% | -23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -7.73% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -20.41% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -3.31% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -5.65% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 1.99% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCHX и DHIVX
Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCHX | DHIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 2.70% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 6.98% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 11.76% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 12.26% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 14.73% | +7.69% |