PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSCHX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSCHX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCHX и DHIVX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio
17.03%-8.85%-6.17%12.80%-13.81%31.95%17.52%8.30%-16.37%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.


FSCHX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.23%
С начала года
17.03%
6 месяцев
13.09%
1 год
7.87%
3 года*
2.82%
5 лет*
2.75%
10 лет*
6.74%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Chemicals Portfolio

Centre Global Infrastructure Fund

Сравнение комиссий FSCHX и DHIVX

FSCHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.


Доходность на риск

FSCHX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSCHX
Ранг доходности на риск FSCHX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCHX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCHX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCHX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCHX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCHX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSCHXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.62

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.10

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.47

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

9.58

-8.14

FSCHX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCHX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCHX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSCHXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.62

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.81

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между FSCHX и DHIVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCHX и DHIVX

Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DHIVX в 3.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio
1.90%2.23%8.27%6.33%11.44%1.18%1.10%6.97%15.01%8.05%4.75%6.58%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCHX и DHIVX

Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и DHIVX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSCHXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.24%

-36.18%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-7.73%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-20.41%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-3.31%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-5.65%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

1.99%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCHX и DHIVX

Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSCHXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

2.70%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

6.98%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

11.76%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

12.26%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

14.73%

+7.69%