PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSBW с FHN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSBW с FHN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSBW (FS Bancorp, Inc.) and FHN (First Horizon Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FSBW returned 14.55%/yr vs 8.71%/yr for FHN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSBW и FHN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Bancorp, Inc. (FSBW) и First Horizon Corporation (FHN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSBW показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у FHN с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции FSBW превзошли акции FHN по среднегодовой доходности: 14.55% против 8.71% соответственно.

FSBW

1 день
-2.96%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-1.19%
1 год
5.02%
3 года*
12.28%
5 лет*
5.09%
10 лет*
14.55%

FHN

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
5.47%
1 год
21.04%
3 года*
33.74%
5 лет*
8.05%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSBW и FHN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSBW
FS Bancorp, Inc.		-3.76%3.75%14.30%14.11%2.42%24.78%-12.42%50.66%-20.65%53.26%
FHN
First Horizon Corporation		-0.37%22.12%47.68%-39.44%53.94%32.61%-18.45%30.48%-32.35%1.93%

Correlation

The correlation between FSBW and FHN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2012 г.

0.33

The correlation between FSBW and FHN shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FSBW:

$5.75

FHN:

$2.05

Коэффициент P/E

FSBW:

6.79

FHN:

11.54

Коэффициент PEG

FSBW:

13.98

FHN:

3.24

Коэффициент P/S

FSBW:

1.05

FHN:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

FSBW:

$215.48M

FHN:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSBW:

$110.78M

FHN:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

FSBW:

$43.16M

FHN:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Bancorp, Inc.

First Horizon Corporation

Часто сравнивают с FSBW:
FSBW с WMTFSBW с NXSTFSBW с VOOFSBW с LYGFSBW с XLYFSBW с ICVTFSBW с CBFV
Часто сравнивают с FHN:
FHN с WAFDFHN с RLJFHN с KREFHN с RFFHN с SPYFHN с USBFHN с XLF

Доходность на риск

FSBW vs. FHN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSBW
Ранг доходности на риск FSBW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSBW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FHN
Ранг доходности на риск FHN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSBW c FHN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Bancorp, Inc. (FSBW) и First Horizon Corporation (FHN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSBWFHNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.82

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.19

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.28

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

3.19

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSBW vs. FHN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSBW на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FHN равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBW и FHN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSBWFHNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.82

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.22

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.28

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FSBW и FHN

Максимальная просадка FSBW за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки FHN в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBW и FHN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSBWFHNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-87.74%

+33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-16.52%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-27.14%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-60.76%

+32.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.96%

-64.25%

+10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-9.22%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-20.08%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

6.62%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FSBW и FHN

FS Bancorp, Inc. (FSBW) и First Horizon Corporation (FHN) имеют волатильность 6.31% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSBWFHNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.47%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.85%

17.27%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

25.80%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

37.14%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.67%

38.99%

-5.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSBW и FHN

Дивидендная доходность FSBW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FHN в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHN
First Horizon Corporation		2.62%2.51%2.98%4.24%2.45%3.67%4.70%3.38%3.65%1.80%1.40%1.65%
FSBW
FS Bancorp, Inc.		3.48%3.25%2.58%2.71%2.69%1.65%1.53%1.02%1.24%0.79%1.03%1.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSBW и FHN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS Bancorp, Inc. и First Horizon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
49.33M
862.00M
(FSBW) Общая выручка
(FHN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSBW и FHN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FS Bancorp, Inc. и First Horizon Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
100.0%
Активы портфеля
FSBW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FHN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Horizon Corporation сообщила о валовой прибыли в 862.00M при выручке в 862.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FSBW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FHN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Horizon Corporation сообщила об операционной прибыли в 357.00M при выручке в 862.00M, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.

FSBW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 49.33M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

FHN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Horizon Corporation сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 862.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

Часто задаваемые вопросы

FSBW and FHN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHN has higher volatility (6.47%) compared to FSBW (6.31%). In terms of maximum drawdown, FSBW dropped -53.96% vs FHN's -87.74%.

FHN currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSBW и FHN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор