PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSBHX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSBHX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A (FSBHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

FSBHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности FSBHX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A (FSBHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSBHX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSBHX
Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A		-0.16%7.45%7.45%9.99%-7.57%2.55%3.72%9.04%-1.49%4.69%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, FSBHX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции FSBHX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.35% против 5.18% соответственно.

FSBHX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.18%
1 год
6.57%
3 года*
7.28%
5 лет*
3.65%
10 лет*
4.35%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FSBHX:
FSBHX с FBNAXFSBHX с FSPGXFSBHX с FDEEXFSBHX с FOCIXFSBHX с PIAMXFSBHX с CPMPXFSBHX с CWFIX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий FSBHX и VWEHX

FSBHX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

FSBHX
Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

FSBHX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSBHX
Ранг доходности на риск FSBHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSBHX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBHX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBHX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSBHX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A (FSBHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSBHXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.90

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.86

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.79

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

11.37

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSBHX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSBHX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBHX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSBHXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.90

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.80

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.99

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.87

-0.06

Корреляция

Корреляция между FSBHX и VWEHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSBHX и VWEHX

Дивидендная доходность FSBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSBHX
Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A		6.67%7.08%5.82%5.70%2.70%2.63%3.23%3.97%4.26%3.85%4.47%4.16%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок FSBHX и VWEHX

Максимальная просадка FSBHX за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBHX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSBHXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-30.17%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.52%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.54%

-13.83%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.79%

-19.69%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.80%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-4.30%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.62%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSBHX и VWEHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A (FSBHX) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FSBHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSBHXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.39%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.29%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

3.45%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

4.85%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

5.26%

-1.05%